El Capricho está situado en el distrito de Barajas y abierto solo fines de semana y festivos. Es uno de los parques más bellos y, paradójicamente, más desconocidos de Madrid (sobre todo su búnker de la Guerra Civil)​.

Construido entre 1787 y 1839 para los Duques de Osuna, su principal promotora fue la duquesa, doña María Josefa de la Soledad Alonso Pimentel. Protectora de artistas, toreros e intelectuales, la duquesa creó un auténtico paraíso natural que frecuentaron las personalidades más ilustres de la época y en el que trabajaron los artistas, jardineros y escenógrafos con más prestigio.

En la actualidad, El Capricho es uno de los sitios ideales para practicar deporte en familia.